Amaç

Bu eğitimde, türev ürün piyasaların en önemli kısmını oluşturan opsiyon piyasalarında yer alan sözleşmelere ilişkin bilinmesi gereken temel kavramlar, değerleme, riskten korunma ve opsiyon stratejileri gibi birçok açıdan ele alınan konular pratik uygulamalar üzerinden katılımcılara aktarılmaktadır.

Karmaşık kavramların ve formüllerin kolay ve anlaşılabilir bir şekilde ve detaylı olarak anlatıldığı eğitimde yatırımlardan kaynaklanan ve risk yönetimi ile ilgili pek çok sorun ele alınacaktır.  

Katılımcıların opsiyonların kullanımı konusunda temel bilgilere sahip olması, opsiyon fiyatlamasına ilişkin metodolojilerin gösterilmesi, opsiyonların riskten korunma amaçlı kullanımı konusunda bilgi aktarılması, temel opsiyon stratejilerinin kullanımı konusunda örnekler verilmesi, hisse senedi, döviz ve faiz oranı piyasalarında opsiyonların kullanımına ilişkin bilgilerin artırılması bu eğitimin amaçlarını oluşturmaktadır. 

Opsiyon uygulamaları Excel programı ile aktarılacaktır. 

Hedef Kitle

Reel ve Finansal Sektörde Risk Yönetimi ile ilgili olarak çalışanlar, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Hazine, Portföy Yönetimi, Fon Yönetimi, Yatırım Danışmanlığı, Finansal Danışmanlık, Ekonomik Araştırmalar, Mali Kontrol ve Bütçe Planlama, Teftiş, İç Kontrol, Kurumsal Finansman, Proje Finansmanı, Bankaların Yapısallaştırılmış Ürün Pazarlama Departmanlar ile İşletmelerin Finansman ve Muhasebe bölümlerinde çalışanlar başta olmak üzere her kademedeki çalışanlar ile akademisyen ve öğrenciler katılabilir.

Uygulanacak Yöntem

Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Excel ile Uygulama-Alıştırma, Excel ile Problem Çözme

Eğitim Planı

1. Opsiyon Tanımı ve Özellikleri

2. Opsiyon Türleri, Sınıflandırmaları ve Temel Kavramlar
• Vanilla/Egzotik Opsiyonlar 
• Avrupa/Amerikan Tipi
• Alım (Call) / Satım (Put) Opsiyonlar
• Kârda/Zararda/Başa baş Opsiyonlar

3. Opsiyonların Kullanım Amaçları
• Spekülatif 
• Riskten Korunma
• Arbitraj 
• Portföy Sigortalama

4. Opsiyonun Bileşenleri
• İçsel Değer
• Zaman Değeri 

5. Opsiyon Fiyatlaması için Temel İstatistiksel Yöntemler
• Olasılık Teorisi
• Dağılım Teorisi
• Ortalama, Varyans, Çarpıklık ve Basıklık
• Volatilite Modellemeleri

6. Tarihsel Volatilite, Implied Volatilite ve Volatility Surface Kavramları ve Kullanımı

7. Opsiyon Fiyatlamasına Etki Eden Faktörler 

8. Opsiyon Fiyatlama Modelleri
• Binomial 
• Black-Scholes (Black-Scholes-Merton)

9. Put-Call Paritesi ve Sentetik Ürün Oluşturma

10. Greeks
• Delta
• Gamma
• Vega
• Theta
• Rho

11. Risk Yönetiminde Opsiyonların Kullanımı

12. Temel Opsiyon Stratejileri
• Long Call/Put
• Short (Naked) Call/Put
• Coverd Call/Put
• Straddle
• Strangle
• Butterfly
• Bull Spread
• Bear Spread

Eğitim Yeri

• Eğitim, talep eden gruba ve eğitmenin durumuna  göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapılabilmektedir.

Eğitim Saatleri
• Eğitim süresi iki gün toplam 12 saat olarak planlanmaktadır. 

Eğitim Materyalleri
• Eğitim Sunumu
• Örnek Uygulamaların, Excel ile Çözümlenmesi

Eğitim İçin Gerekli Olan Malzemeler
• Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar
• Bilimsel Hesap Makinesi

İkramlar

Öğle yemeği, çay-kahve

Eğitim Ücreti

FİNart Danışmanlık'tan bilgi alabilirsiniz.

Diğer Hususlar

Eğitim sonrasında İzmir Üniversitesi onaylı sertifika verilecektir.